Sua religião nunca foi um segredo para ninguém, ele segue a mesma religião dos seus avós e seus pais, que sempre foram judeus, porém não ortodoxos. Ele afirmou em entrevista que costumava seguir as comemorações da Páscoa, por exemplo, que era muito importante. Caco ainda disse que tem pouca ligação com os ritos judaicos, mas tem uma ligação forte espiritual e cultural com a religião.